期权中T形报价是什么意思？

期权中T形报价是什么意思？

期权T型报价以中间行权价为轴，左右分别列出认购（看涨）和认沽（看跌）期权。如果行权价按照自上而下升序排列，那么左上角和右下角深色区域均为实值期权，左下角和右上角均为虚值期权。

源自百度：财顺期权

成交量、持仓量显示了某一行权价期权合约的活跃度。认沽期权成交量/认购期权成交量（成交量P/C）比值越大，说明市场情绪越偏空，持仓量P/C和成交金额P/C也有类似作用。

隐含波动率（IV）是通过期权价格反推出的标的波动率，和标的历史波动率（HV）一样存在均值回归特性。IV-HV差值越大，市场分歧越大，标的波动预期增加。

杠杆比率=标的价格/期权价格，真实杠杆率=标的价格/期权价格×Delta。虚值程度越高，杠杆比率越高。认沽期权真实杠杆率为负数表示期权价格随标的价格上涨而下跌。

Delta：标的资产变化1单位，期权价格变化的量。正数代表同向变化，负数代表反向变化。认购期权Delta范围分布在0至1，实值程度越高，Delta越接近1，平值期权Delta为05。认沽期权相反，Delta分布在0至-1。Detla具有可加性，只要保持投资组合整体 Delta为0，就构建了中性套期策略，因此Delta也称为对冲比率或套保比率。

Gamma：标的资产变化1单位，Delta变化的量。Gamma值始终为正。它衡量了Delta中性策略的误差，当标的资产价格变化一个单位时，新的Delta值便等于原来的Delta值加上或减去Gamma值。因此Gamma值越大，Delta值变化越快。进行Delta中性套期保值时，Gamma绝对值越大的部位，需要进行中性对冲调整的频率就越高，风险程度也越高。

Vega：波动率变化1%，期权价格变化的量。买入行权价为4000元的沪深300ETF看涨期权，期权价格为01362元，隐含波动率为1474%，Vega为00063，其他条件不变，如果隐含波动率增加1%变为1574%，则期权理论价格将至少增加00063变为01425元。

Theta：每过一个交易日，期权价值损失多少。越临近到期日，Theta值越大，即时间价值损失越快，期权买方面临权利金减少的风险就越高。

Rho：无风险利率变化对期权价格变化的影响。无风险利率直接影响现货持有成本和融资成本，进而影响标的价格。Rho对短期交易和虚值期权影响甚微，对长期交易中的实值期权有一定影响，Rho越大期权价格越高。

简而言之，当预计标的价格波动时，标的价格变化×Delta可粗略估计期权价格的变化程度。当预计波动率变化时，波动率变化×Vega可粗略估计期权价格的变化程度。

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VEGAPUNK貌似是海军的那个天才

Dr贝加庞克 DrVegapunk

身份：海军本部科学家

能力：领先500年的先进科技

简介：出生于伟大航路的机关岛，该岛是诞生天才的王国。贝加班克拥有领先当今科技500年技术的海军本部科学家，解开了恶魔果实能力的传达条件，并能够让物体拥有恶魔果实能力。几年前发明了能利用海楼石让海军军舰穿越无风带的方法，让海军能够自由的穿越到其它四海。同时也为海军制造了被称为“和平主义者”的人间兵器。

手游，中文名维咔冲突。app下架了。现在只能在steam上玩。英文名VEGA。我以前玩过。比较有意思。但是跟氪金很肝。不过战斗场面很有意思。可以控制船移动。也就是说非常考验微操。只要技术好。你都可以一艘船干翻一只舰队。外星人技术加农炮确实好用

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