小白理财起算日为7月11日（周三），确定日为起算日后一个月，名义存款或放款从8月13日（8月11、12为非营业日），确定日为8月13日（周一）。结算日为8月15日（周三）。到期日为11月13日。天数是按照月份不同分别计算的实际天数。远期利率协议是防止国际金融市场上利率变动风险的一种保值方法。远期利率协议保值产生于伦敦金融市场，并迅速被世界各大金融中心接受。随着远期利率协议的广泛应用，1984年6月在伦敦形成了“远期利率协议” 市场。远期利率协议保值，是在借贷关系确立以后，由借贷双方签订一项 “远期利率协议”，约定起算利息的日期，并在起算利息之日，将签约时约定的利率与伦敦银行同业拆放利率 (LI-BOR) 比较。倘若协议约定利率低于LI-BOR利率，所发生的差额由贷方付给借方。如果协议约定利率高于LIBOR利率，则由借方将超过部分付给贷方。运用远期利率协议进行保值，既可以避免借贷双方远期外汇申请的繁琐，又可以达到避免利率变动风险的目的。而这种业务本身并不是一种借贷行为，不出现在银行的资产负债表上，因此不必受到政府管制条例的约束。
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1远期利率协议交易具有以下几个特点：一是具有极大的灵活性。作为一种场外交易工具，远期利率协议的合同条款可以根据客户的要求“量身定做”，以满足个性化需求；二是并不进行资金的实际借贷，尽管名义本金额可能很大，但由于只是对以名义本金计算的利息的差额进行支付，因此实际结算量可能很小；三是在结算日前不必事先支付任何费用，只在结算日发生一次利息差额的支付。
2FRA的价格是指从利息起算日开始的一定期限的协议利率，FRA的报价方式和货币市场拆出拆入利率表达方式类似，但FRA报价多了合约指定的协议利率期限。具体FRA行情可通过路透终端机的“FRAT”画面得到。FRA市场定价是每天随着市场变化而变化的，实际交易的价格要由每个报价银行来决定。
远期利率协议的价值
三个月后的六个月远期融资利率协议。利息=协议金额（市场利率-协议利率）融资月份/12/（1+市场利率融资月份/12）。利息是一定时期内货币的使用费用。 是指货币持有人（债权人）从借款人（债务人）处获得的借出货币或货币资金的报酬。 包括存款利息、贷款利息和各种债券的利息。 在资本主义制度下，利息的来源是雇佣工人创造的剩余价值。 利息的本质是残值和利润的一部分的特殊转化形式。
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1 远期利率是给定的即期利率在未来某个时间点到另一个时间点所隐含的利率水平。 确定收益率曲线后，可以根据收益率曲线上的即期利率得到所有远期利率，远期利率与收益率曲线紧密相连。 在现代金融分析中，远期利率被广泛使用。 它们可以预测市场对未来利率走势的预期，是央行制定和实施货币政策的参考工具。 在成熟市场，几乎所有利率衍生品的定价都取决于远期利率。
2 马克思主义认为，利益的本质是利润的一部分，是剩余价值的转化形式。 货币本身不能创造货币，也不会自行增值。 功能资本只有用货币购买生产资料和劳动，才能在生产过程中通过雇佣工人的劳动创造剩余价值。 货币资本家凭借其对资本的所有权，与功能资本家分享剩余价值。 因此，资本所有权与资本使用权的分离是利益产生的内在前提。 由于再生产过程的特点，资本盈余和资本短缺的共同存在是产生利息的外部条件。
3 现实意义：放弃未来特定时间对特定货币、商品或其他资产的自由控制权而获得的额外收益例如，将一年的定期存款提取并存入银行一年后，两年期定期存款的收益将超过存款的总收入额外收入是远期利率。 反过来，你放弃一年后的自由支配资金成本就是这部分收入远期利率和即期利率的区别：它们之间的区别在于兴趣日期的起始点不同。 即期利率的起点是当前时间，而远期利率的起点是未来某个时间！
远期利率计算公式
远期利率协议，也就是FRA是一种金融衍生工具，用来冲抵在将来借款或者存款利率发生波动的风险。
FRA通常都是OTC交易，因为是远期工具，所以并没有所谓价格的说法，因为在协议期初并不存在现金换手。
实质是多头和空头之间约定在将来期限以约定利率借款。
所谓的价值，就应当是指约定利率和浮动利率之间的利差×本金的现值。
远期利率协议合同的范例问题
远期利率计算公式：
以储蓄利率为例：
现行银行储蓄一年期利率为414，二年期利率为468，10000元，存一年本利和为（不计所得税等）10000×（1+00414）=10414元，存两年为10000×（1+00468）^2=109579元，如果储户先存一年，到期后立即将本利和再行存一年，则到期后，本利和为10000×（1+00414)^2=1084514元，较两年期存款少得109579-1084514=11276元，
之所以可以多得11276元，是因为放弃了第二年期间对第一年本利和10414元的自由处置权，这就是说，较大的效益是产于第二年，如果说第一年应取414的利率，那么第二年的利率则是：
（109579-10414）/10414×100%=522%，这个522%便是第二年的远期利率。
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每个银行的存款利率都不一样，通常各大银行的存款利率都是在央行的基准利率上，进行浮动得出的。目前央行的基准利率为：
1、活期存款基准利率为035%;
2、定期存款：三个月利率为110%;半年利率为130%;一年利率为150%;二年利率为210%;三年利率为275%。
存款利率，是计算存款利息的标准。是指一定时期内利息的数额与存款金额的比率，亦称存款利息率。
存款利率是银行吸收存款的一个经济杠杆，也是影响银行成本的一个重要因素。存款利率是国家根据客观经济条件、货币流通及市场物资供求等情况，并兼顾各方利益，有计划地确定的。
2015年10月23日，央行公布降息降准的同时明确，不再对商业银行和农村合作金融机构等设置存款利率上限，至此利率管制基本取消，利率市场化改革进入了新阶段。
存款利率单位为年利率，月利率，日利率(亦称年息率、月息率、日息率)。年利率按本金的百分之几表示，月利率按本金的千分之几表示; 日利率按本金的万分之几表示。习惯称利率为几厘几毫。
2021年6月21日，部分银行将根据利率管理要求下调两年期及三年期大额存单产品利率。
存款可按多种方式分类，如按产生方式可分为原始存款和派生存款，按期限可分为活期存款和定期存款，按存款者的不同，则可划分为单位存款和个人存款。个人存款即居民储蓄存款，是居民个人存入银行的货币。
企业存款。这是国营企业、供销合作社和集体工业企业，由于销货收入同各项支出的时间不一致而产生的暂时闲置货币资金，还包括企业已经提取而未使用的各项专用基金，其中最重要的是固定资产折旧基金，还包括利润留成。企业存款的变化，取决于企业的生产商品购销规模和经营管理状况生产或商品流转扩大，企业存款就会增加，反之则下降;经营管理改善，资金周转加快，企业存款就会减少，反之则增加。企业存款中绝大部分是活期存款，只有少部分是定期存款：
1、财政存款。银行代理国家金库，一切财政收支必须通过银行办理(见国家金库制度)。财政收入同支出在时间上往往是不一致的，在先收后支的情况下，暂时未用的资金就形成财政存款。
2、基本建设存款用于基本建设而尚未支出的资金形成的存款
3、农村存款。集体农业、乡镇企业和农村信用合作社在银行的存款，其中农村信用社存款占90%以上。
4、其他的。
远期利率计算
本例是三个月后A银行需要拆入3个月期限的100万美元资金来支持其发放的1000万美元的贷款，为了防范由于三个月后市场利率上升导致的融资风险，向B银行购买了3X6的远期利率协议，协议利率为8%，三个月后，市场利率果然上升，B银行支付给A银行2444988美元3X6的远期利率协议
的结算金，使A银行需要支持的1000万元贷款而筹集1000万资金由于获得了结算金而减少了筹集资金的数量。
远期利率协议结算金例题
36的远期利率,是指三个月后6个期的利率题目中的6个月当期利率8%,应该是9个月期才可以计算,假如是9个月期
可以这样理解,银行即期借款(假如1元),期限9个月(利率8%),将借来的钱投资(利率6%)三个月,三个月后投资本利收回,贷给远期利率的买家(利率R),贷款收回的本利正好是银行借期为9个月的本利相同
1(1+6%/4)(1+R/2)=1(1+8%9/12)
R=[(1+8%9/12)/(1+6%/4)-1]2=8867%
36的远期利率8867%
关于远期利率计算公式
客户买入协议，如果市场利率大于协定利率，则由银行支付给客户结算金。
远期利率协议是一种远期合约，买卖双方(客户与银行或两个银行同业之间)商定将来一定时间点(指利息起算日)开始的一定期限的协议利率，并规定以何种利率为参照利率，在将来利息起算日，按规定的协议利率、期限和本金额，由当事人一方向另一方支付协议利率与参照利率利息差的贴现额。
在这种协议下，交易双方约定从将来某一确定的日期开始在某一特定的时期内借贷一笔利率固定、数额确定，以具体货币表示的名义本金。远期利率协议的买方就是名义借款人，如果市场利率上升的话，他按协议上确定的利率支付利息，就避免了利率风险；但若市场利率下跌的话，他仍然必须按协议利率支付利息，就会受到损失。远期利率协议的卖方就是名义贷款人，他按照协议确定的利率收取利息，显然，若市场利率下跌，他将受益；若市场利率上升，他则受损。
远期利率是指隐含在给定的即期利率之中，从未来的某一时点到另一时点的利率。
如果我们已经确定了收益率曲线，那么所有的远期利率就可以根据收益率曲线上的即期利率求得。所以远期利率并不是一组独立的利率, 而是和收益率曲线紧密相连的。在成熟市场中, 一些远期利率也可以直接从市场上观察到, 即根据利率远期或期货合约的市场价格推算出来。
远期利率的决定[1]
远期利率是由一系列即期利率决定的。
假设现在时刻为 t，T 时刻到期的即期利率为 r，T 时刻（T > T）到期的即期利率为r ，则t时刻的T − T期间的远期利率RF应满足以下等式:
RF(T − T) = r (T − t) − r(T − t) （1）
若式（1）不成立，就存在套利空间。
对RF(T − T) = r (T − t) − r(T − t)变形可得：
（2）
这是远期利率的常用计算公式，进一步变形可得
（3）
如果即期利率期限结构在T − T期间是向上倾斜的，即r > r，则rF > r ；
如果即期利率期限结构在T^-T期间是向下倾斜的，即r
远期利率的公式
如以代表第 t-1年至第t年间的远期利率，St代表t年期即期利率，St − 1代表t-1年期即期利率，其一般计算式是：
（4）
举例说明：
已知2年期的即期利率为5%，3年期即期利率为6%，求第2年至第3年的远期利率是多少？
（5）
（6）
f2,3 = 8% （7）
远期利率的重要性
在现代金融分析中，远期利率有着非常广泛的应用。它们可以预示市场对未来利率走势的期望，一直是中央银行制定和执行货币政策的参考工具。更重要的是, 在成熟市场中几乎所有利率衍生品的定价都依赖于远期利率。虽然我国目前还没有利率衍生品, 但随着金融全球化的发展，我国对外开放的进一步扩大和利率市场化改革的全面推进，引进这些金融工具是势在必行的。
远期对远期交易
1借入长期、贷出短期的综合远期交易
如果某公司实际的资金需求期是未来的6－12个月的期间，那么在0时刻，借款方可以借入期限为12个月的资金，贷出期限为6个月的资金，这样他可以立即锁定将来6－12个月期间的借款利率。
例如，某客户向银行借款100万美元，借期6个月
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